I go to the station by bike.

*英語音声が流れます。音量にご注意ください。

I go to ~は、「私は~へ(に)行く」という表現でよく使いますよね。これにby + (乗り物など)を加えると「(乗り物など)で行く」というフレーズになります。
ちなみに自転車は正確にはbicycleですが、会話ではよくbikeを使います。bikeは小型のオートバイmotorcycleの意味もあります。